Situada en la Sierra de Cádiz, en la Ruta de los Pueblos Blancos.

La disposición de sus casas en diferentes niveles de altura, unas bajo las rocas que les hacen de tejado y otras sobre ellas, han convertido a Setenil en uno de los principales destinos turísticos de la comarca.

Entre sus monumentos tenemos el Castillo (S. XII-XIII) del que se conserva la torre del homenaje y un aljibe a sus pies; y la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación que guarda una casulla que los Reyes Católicos regalaron.

La Ermita de San Sebastián fue la primera edificación cristiana del pueblo tras su reconquista por las tropas cristianas.

La Ermita de Ntra. Sra. del Carmen, del siglo XVIII, está situada en el barrio del Cerrillo. La antigua Casa Consistorial, edificio del siglo XVI que conserva un magnífico artesonado de tracería mudéjar es hoy la sede de la Oficina de Turismo.

A tan sólo cinco kilómetros de Setenil, se encuentran las ruinas romanas de Acinipo. Un interesante yacimiento arqueológico.

Cuenta Setenil con rutas de interés natural y cultural: la Ruta de los Escarpes del río Trejo, la Ruta de los Bandoleros y la Ruta del Viajero.

Otros bellos enclaves son el Camino de la Aguilera, el de Las Limosnas, la Ruta de los Molinos y la Ruta de la Cañada de Málaga.